Kuala Lumpur è stata fondata nel 1857 alla confluenza dei fiumi Gombak e Kelang, e in lingua malese il nome significa “confluenza fangosa“. L’insediamento iniziò a prosperare quando Raja Abdullah, un membro della famiglia reale di Selangor, aprì la valle del Kelang alle ricerche minerarie.
Con l’espansione della città, il Regno Unito che dominava la Malesia all’epoca nominò un rappresentante (chiamato Capitano dei Cinesi) per amministrare l’insediamento. Il primo fu Hiu Siew, ma fu con il terzo Capitano, Yap Ah Loy, che la città si espanse fino a diventare la più importante nel Selangor. In questa fase, Kuala Lumpur fu al centro della Guerra Civile del Selangor e ne fu devastata, ma successivamente fu ricostruita da Yap e ripopolata con minatori cinesi provenienti da altre zone dello stato. Fu quindi nel 1880 che la città divenne la capitale del Selangor e nel 1896 dei nuovi Stati Federati della Malesia.
Durante la seconda guerra mondiale le forze dell’Impero giapponese presero ed occuparono la città per un breve periodo nel 1942.
Dopo l’indipendenza nel 1957 (Merdeka, da cui il nome della piazza principale), Kuala Lumpur fu scelta come capitale della Federazione della Malesia e successivamente della rinominata Federazione della Malesia nel 1963. Nel 1974 la città fu separata dal Selangor per diventare un Territorio Federale.
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